Es ist bekannt, dass es Sinn macht, das Gesamtrisiko eines Portfolios auf beispielsweise 20% zu begrenzen.
Vor allem beim gleichzeitigen Handel von stark korrelierenden Märkten kann es dennoch zu großen Drawdowns (Rückfällen) kommen.

Ich habe verschiedene Risk Management-Techniken entwickelt, die vor allem auf die Reduktion des "initial risk" abzielen. Ein Beispiel ist den Abbau des "initial risk" abzuwarten, bevor neue Positionen eröffnet werden.
Dies entspricht einer Diversifikation der Einstiegszeitpunkte, welche eine wertvolle Ergänzung zur (klassischen) Diversifikation von Einstiegsrenditen ist.

Aber auch dem Rückschlagsrisiko bereits (stark) im Plus befindlicher Positionen ist besonderer Augenmerk zu schenken.
Mit der Variation der Positionsgröße kann man dieser Risikokomponente begegnen.

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Money Management

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